Robert F. Engle

Opis tego obrazu, również skomentowany poniżej

Robert F. Engle 3 e wyszedł na ceremonii z Bushem Kluczowe dane

Narodziny	10 listopada 1942 Syracuse , New York State ( Stany Zjednoczone )
Narodowość	amerykański
Obszary	Ekonometria
Instytucje	University of California w San Diego , New York University , Stern School of Business
Dyplom	Williams College, Cornell University
Znany z	Modele ARCH
Nagrody	Nagroda Banku Szwecji w dziedzinie ekonomii ku pamięci Alfreda Nobla 2003

Robert F. Engle (ur10 listopada 1942w Syracuse , Nowy Jork ), otrzymał SO- nazwie Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 roku z Clive Granger „dla metod analizy ekonomicznej ekonomicznych szeregów czasowych z sezonowym zmienności ( metody ARCH )”.

Biografia

Po ukończeniu studiów licencjackich z fizyki na Williams College, Robert Engel uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Cornell w 1969 r. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Nowojorskim oraz w Stern School of Business, gdzie zajmuje stanowisko „Michael Armellino Professor” w zarządzaniu usługami finansowymi. Robert Engle pracował wcześniej na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (USCD) w 1975 roku, który opuścił w 2003 roku.

Główne prace

Jednym z najważniejszych wkładów Roberta Engle'a było odkrycie metod analizy nieprzewidywalnych zmian cen na rynkach finansowych i poziomów stóp procentowych.

Dokładna charakterystyka i dobre przewidywanie tych niestabilnych ruchów są niezbędne do skutecznego ilościowego określenia ryzyka związanego z zarządzaniem. Na przykład pomiar ryzyka odgrywa kluczową rolę w opcjach cenowych i pochodnych instrumentach finansowych.

Ale podczas gdy poprzednie badania zakładały stałą zmienność i używały bardzo prostych formuł aproksymacyjnych, Engle opracował nowe modele statystyczne zmienności analizujące trendy cenowe akcji i inne zmienne finansowe, aby poruszać się między okresami dużej i niskiej zmienności (autoregresywna warunkowa heterskedastyczność: ARCH) . Te modele statystyczne stały się niezbędnymi nowoczesnymi narzędziami zarówno w praktyce, jak i w teorii ekonomii.

Główne artykuły

„Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation”, Econometrica 50 (1982): 987–1008.
„Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model” (z Davidem M. Lilienem i Russellem P. Robinsem), Econometrica 55 (1987): 391–407.
„Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing” (z Clive Granger ), Econometrica 55 (1987): 251–276.
„Półparametryczne oszacowania związku między pogodą a zapotrzebowaniem na energię elektryczną” (z CWJ Granger, John Rice i Andrew Weiss), JASA 81 (1986): 310-320.
„Exogeneity” (z Davidem F. Hendrym i Jean-Francois Richardem), Econometrica 51 (1983): 277-304.
„Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills” (z Victor Ng i Michaelem Rothschildem), Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
„Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models” Journal of Business and Economic Statistics (de) , (Lipiec 2002).

Uwagi i odniesienia

(fr) Ten artykuł jest częściowo lub w całości zaczerpnięty z artykułu w angielskiej Wikipedii zatytułowanego „ Robert F. Engle ” ( zobacz listę autorów ) .

Zobacz też

Powiązany artykuł

Linki zewnętrzne

Wywiad
(en) Autobiografia na stronie Fundacji Nobla (baner na stronie zawiera kilka linków związanych z ceremonią wręczenia nagród, w tym dokument napisany przez zwycięzcę - wykład z nagrodą - który szczegółowo opisuje jej wkład)
Dokumentacja urzędowa :
Informacje w słownikach ogólnych lub encyklopediach : Brockhaus Enzyklopädie • Encyclopædia Britannica • Encyclopædia Universalis • Gran Enciclopèdia Catalana • Swedish Nationalencyklopedin • Munzinger Archiv • Store norske leksikon
Zasoby badawcze :