Nassim Nicholas Taleb

Nassim Nicholas Taleb Obraz w Infoboksie. Biografia
Narodziny 11 września 1960
Amioun
Imię i nazwisko م نكولا طالب
Krótkie imię Nassim Taleb
Narodowości Libańska
Amerykanka
Trening University of Paris
Wharton School
Université Paris-Dauphine
University of Massachusetts w Amherst
Zajęcia Filozof , eseista , matematyk , pisarz , profesor uniwersytecki , ekonomista , statystyk
Tata Najib Taleb ( d )
Inne informacje
Pracował dla New York University , University of Massachusetts Amherst , New York University Tandon School of Engineering
Obszary Statystyka , analizy ryzyka ( w ) , teoria decyzji , teorii prawdopodobieństwa
Religia Grecki Kościół Prawosławny
Kierownik Helyette niemiecka ( w )
Wpływem Karl Popper
Stronie internetowej (pl)  www.fooledbyrandomness.com
Podstawowe prace
Teoria czarnego łabędzia

Nassim Nicholas Taleb ( arabski  : نسيم نقولا طالب ), urodzony w 1960 roku w Amjun , Libanie , jest pisarzem, statystyk i publicysta specjalizujący się w epistemologii prawdopodobieństwa i praktykującego w libańskich-American matematyki finansowej. Obecnie jest profesorem inżynierii ryzyka w Instytucie Politechnicznym Uniwersytetu Nowojorskiego .

W pobliżu matematyka Benoîta Mandelbrota i psychologa Daniela Kahnemana ( laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2002), Nassim Nicholas Taleb (znany jako „NNT”) jest nazywany „dysydentem Wall Street  ” na międzynarodowych rynkach finansowych . Specjalizując się w ocenie ryzyka rzadkich i nieprzewidzianych zdarzeń, przez 20 lat był handlowcem w Nowym Jorku i Londynie, zanim został profesorem.

W szczególności zaadaptował teorię czarnego łabędzia do dziedziny statystyki i podejmowania decyzji w warunkach niepewności.

Biografia

Nassim Nicholas Taleb urodził się w libańskiej rodzinie wyznania grecko-prawosławnego , które straciło dominację polityczną po wojnie libańskiej w 1975 roku, zmuszając ją do wygnania . Jego ojciec, D r Najib Taleb na onkolog i antropolog . Jego dziadek i pradziadek ze strony matki służyli jako ministrowie w Libanie. Jego dziadek ze strony ojca był sędzią sądu konstytucyjnego Libanu .

Taleb studiował we francusko-libańskim Grand Lycée Francuskiej Misji Świeckiej, a następnie studiował filozofię i matematykę, aby pogłębić swoją wiedzę o prawach przypadku .

Ma Masters in Business Administration z Wharton School of Business na University of Pennsylvania (1983) i doktorat w nauce zarządzania z Uniwersytetu Paris-Dauphine (1998). Jego praca dyplomowa nosi tytuł Replikacja opcji i struktura rynku .

W 1980 i 1990 roku , pracował jako przedsiębiorcy z pochodnych kolejno dla BNP Paribas , UBS , Credit-Suisse First Boston , Bankers Trust , CIBC i Banque Indosuez .

Stworzył i sprzedał firmę Empirica LLC (od nazwiska filozofa Sextusa Empiricusa ) zajmującą się operacjami na rynkach finansowych ( handel ) oraz laboratorium badań ryzyka. W swojej działalności operatora rynku z opcji , talib powiedział mieć non-matematyczne podejście do ryzyka i niepewności, i powiedział, że nie miał zaufania do modeli finansowych wykorzystywanych przez naukowców.

Jego pierwszym sukcesem w księgarni była książka „ Wild Chance” z 2001 roku przetłumaczona na 44 języki, a opracowane przez niego teorie zostały przejęte przez strategów z Departamentu Obrony USA . Taleb podróżuje po świecie, prezentując prezentacje ludziom biznesu, a jego wynagrodzenie może wynieść nawet 60 000 dolarów za konferencję.

W dużej mierze odpowiada za rozgłos funduszu hedgingowego Universa Investments, którego jest doradcą naukowym. 23 sierpnia 2015, podczas chińskiego krachu, Universa zarobiła 20%, czyli 1 miliard dolarów. Publikowane przez niego książki to bestsellery, które w Stanach Zjednoczonych sprzedaje w ponad 3 milionach egzemplarzy. Często budzi kontrowersje, będąc dość prowokacyjnym: na przykład większość traderów utożsamia z „szczęśliwymi dobrodziejstwami”, wierząc, że stosowane przez nich algorytmy nie uwzględniają rzadkich zdarzeń o katastrofalnych skutkach.

Polyglot , biegle posługuje się językiem francuskim , angielskim i klasycznym arabskim . Posługuje się językiem włoskim i hiszpańskim . Czyta teksty klasyczne w języku greckim , łacińskim , aramejskim , starożytnym hebrajskim i kananeickim .

Pracuje

Sceptycyzm, racjonalność, emocje

Nassim Nicholas Taleb uważa, że jest przede wszystkim epistemologiem od przypadkowości i napisał kilka słynnych książek na temat ryzyka i niepewności . Jego pisma dotyczą filozofii , matematyki (zwłaszcza prawdopodobieństwa ), literatury i kognitywistyki .

Twierdzi, że jest empirycznym sceptykiem . Uważa, że ​​ludzie, czy są naukowcami , ekonomistami , historykami , finansistami itp. przeceniać wartość racjonalnych wyjaśnień dokonanych a posteriori przeszłych wydarzeń i nie doceniać doniosłości niewytłumaczalnego, losowego w danych z przeszłości. W linii sceptycznych filozofów, takich jak Sekstus Empiryk , Al-Ghazali , Pierre Bayle , Montaigne , David Hume , Karl Popper, uważa on, że przeszłość nie może być wykorzystywana naiwnie do przewidywania przyszłości.

Nassim Nicholas Taleb twierdzi, że unikanie ryzyka nie jest działaniem racjonalnym , ale intuicyjnym , opartym na emocjach . W swojej książce zatytułowanej Le Chance sauvage wywnioskował: „oznacza to, że racjonalna myśl robi bardzo niewiele, aby uniknąć ryzyka. Zasadniczo wydaje się, że służy to racjonalizacji naszych działań poprzez wstrzykiwanie im odrobiny logiki . "

Mandelbrot wspomniał o tej właściwości już w 1973 roku w swoim przełomowym artykule New Forms of Chance in the Sciences , ale później został szeroko zmobilizowany przez zastosowanie fraktali w syntezie graficznej.

Mediocristan i Extremistan

W eseju Czarny łabędź Nassim Nicholas Taleb wyróżnia dwa „światy” rządzone różnymi statystykami: „mediokristan” i „ekstremistan”.

W pierwszym świecie „średnia” [dosł. „Średni”] odgrywa zasadniczą rolę, a pojedyncza jednostka ma niewielki wpływ na masę. Przykład: statystyki związane z wagą, wiekiem, wzrostem. Nawet największa osoba na świecie nie wystarczy, aby zmienić ogólną średnią. Ma mały wpływ.

Z drugiej strony, w drugim świecie „ekstremalność” odgrywa zasadniczą rolę, a jednostka ma silny wpływ na masę. Przykład: pieniądze. Nawet jeśli zsumuje się bogactwo całej populacji, ta suma zawsze będzie postrzegana jako gorsza lub szydercza w porównaniu z majątkiem takiej osobowości, jak na przykład Bill Gates .

Repozytorium zostało zmienione. W przeciętnym świecie skrajności to błędy. W ekstremalnym świecie masy są postrzegane jako błąd, okruch ekstremum.

Konkretnie, jaki wpływ na naszą wizję świata? Nawet jeśli wydarzenie jest mało prawdopodobne, jego wpływ będzie taki, że na stałe zmieni świat.

Prawo Gaussa i Mandelbrota

Nassim Taleb kwestionuje model Gaussa, ponieważ ma tendencję do niedoceniania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń o dużym wpływie. Raczej opowiada się za modelami opartymi na prawie Mandelbrota lub dystrybucji Pareto . Twierdzi jednak, że prawdopodobieństwa wystąpienia rzadkich zdarzeń nie można obliczyć bez względu na rozkład, a ich konsekwencje mogą być dalekosiężne.

Antykruchość

W kilku artykułach naukowych oraz w swojej książce „ Antykruchość: korzyści z nieładu” (2013) Nassim Taleb opisuje swoją koncepcję antykruchości , którą odróżnia od prostej solidności (zdolność do oporu) lub odporności (zdolność do powrotu do własnego życia). stan) na zakłócenia.

Opinie i stanowiska

Jest bardzo krytyczny wobec niektórych ekonomistów i ich przemówień. Wraz z Espenem Haugiem publikuje artykuł w czasopiśmie ekonomicznym (Haug i Taleb, 2011) wyjaśniając, że model Blacka-Scholesa nigdy nie był używany przez traderów. W artykule z Benoît Mandelbrotem krytykuje współczesną teorię portfolio i uważa, że Merton Miller , William F. Sharpe i Harry Markowitz nie powinni byli zdobyć Nagrody Nobla za swoją pracę. Bezpośrednio atakuje Richarda Thalera z ekonomii Nobla i twierdzi, że ekonomia behawioralna to „niebezpieczny werbalizm” . Jest także ostrym krytykiem keynesowskich ekonomistów Paula Krugmana i Josepha Stiglitza , którzy są również laureatami Nagrody Nobla .

Uważa IQ i ogólnie dziedzinę psychologii za „pseudonaukowe oszustwo” . Ostro krytykuje twórczość Charlesa Murraya .

Wraz z matematykiem Raphaelem Douady, Taleb skrytykował także pracę Thomasa Piketty'ego , ukazującą problem estymatorów . Skrytykował również współpracę Stevena Pinkera ze statystykem Pasquale Cirillo, pokazując, że w swojej teorii przemocy w czasopiśmie statystycznym (Physica A) oraz w raporcie opublikowanym przez Komisję Nobla, mylił się w swojej teorii przemocy.

W kwestii imigracji Taleb argumentuje, że: „Europa nie ma – względnie – problemu imigracyjnego, ale Europa ma problem ze swoimi grupami mniejszościowymi. Niektóre grupy narzucają swoje prawa większości. Jeśli mniejszość jest nietolerancyjna, narzuca swoje prawo większości, co powoduje zakłócenia . Europa ma nie tyle problem cyfrowy, co problem z tymi przepisami dotyczącymi mniejszości. Niektóre mniejszości chcą narzucić swoje prawa żywnościowe i etyczne większości, to moim zdaniem problem w Europie. „ Dodał, że: ” Świat potrzebuje imigrantów, ale nie trzeba tych ludzi, którzy uważają, że jest to ich prawo. Wszystko musi się wydarzyć jako moralna wymiana. „Ty mi dajesz, ja ci daję”. Zachowanie się w określony sposób w stosunku do mojego kraju goszczącego jest moralnym obowiązkiem. ” .

Twierdzi, że podejmowanie ryzyka przez przedsiębiorców stanowi „indywidualne szaleństwo” , ponieważ działają wbrew własnym interesom, ale pozwalają na funkcjonowanie społeczeństwa, a zatem są racjonalne na poziomie zbiorowym. I odwrotnie, społeczeństwo oparte wyłącznie na indywidualnej racjonalności prowadzącej do samolubnej kalkulacji, gdzie na przykład każdy szukałby pracy i stałego dochodu jako urzędnik państwowy, może stać się irracjonalne na poziomie zbiorowym.

Określa się jako lokalny libertarianin .

Opinie

Psycholog i ekonomista Daniel Kahneman zaproponował w 2008 roku dodanie nazwiska Taleba do nazwisk największych myślicieli świata, stwierdzając, że „Taleb zmienił sposób, w jaki wielu ludzi myśli o niepewności, zwłaszcza na rynkach finansowych. Jego książka „Czarny łabędź” jest oryginalną i odważną analizą tego, jak ludzie starają się zrozumieć nieoczekiwane wydarzenia” .

Według statystyka Aarona Browna ( The American Statistician , 2007), Taleb w 80% ma rację, aw 20% się myli, ale to 20% prowadzi go do „rażącej przesady” w kwestiach, które trafiają do sedna statystycznej praktyki.

Statystyk Robert Lund w 2007 roku nazwał książkę Taleba Czarny łabędź „kontrowersyjną”. Dla niego książka jest lekkomyślna statystycznie, ale zaleca jej przeczytanie.

Według New Statesman (marzec 2018) Taleb jest prawdziwym intelektualistą w tym sensie, że jest ekspertem w wąskiej dziedzinie, ale myli się sądząc, że jego poglądy na różne tematy mogą być równie interesujące. W tym czasopiśmie „jego prawdziwie wnikliwe idee i reakcyjne plucie są sklejone przez zabawny styl, libertariańską pogardę dla elit politycznych i ogólną antyintelektualną sprezzaturę , która przysparza mu wielu zwolenników, którzy traktują jego książki jako klucz do wszystkie mitologie ”.

Publikacje

Eseje filozoficzne w języku angielskim

Eseje filozoficzne przetłumaczone na język francuski

Publikacje techniczne lub naukowe

Inny

Bibliografia

  1. "  TALEB Nassim Nicholas, Presentation  " , Institut Jean-Nicod (dostęp 18 października 2013 )
  2. (w) „  Nassim Nicholas Taleb  ” , Polytechnic Institute of New York University (dostęp 18 października 2013 )
  3. (w) „  Inwentarz: Nassim Nicholas Taleb  ” Wymagamy rejestracji , Financial Times,7 czerwca 2013(dostęp 18 października 2013 )
  4. „  Nassim Nicholas Taleb 1/4: Dysydent z Wall Street  ” , kultura francuska,8 lipca 2013 r.(dostęp 18 października 2013 )
  5. Nassim Taleb, Replikacja opcji i struktury rynku , Uniwersytet Paris-Dauphine ,24 czerwca 1998( przeczytaj online )
  6. Nassim Nicholas Taleb , „  Replikacja opcji i struktury rynku  ”, te.fr ,1998( przeczytaj online , skonsultowano 14 lutego 2020 r. )
  7. „  Biografia Nassim Taleb (oficjalna)  ” , na stronie fooledbyrandomness.com (dostęp 14 lutego 2020 r. )
  8. (w) Edward Helmore , „  Profil The Observer: Nassim Nicholas Taleb – nowy mędrzec Wall Street  ” , w Guardianie ,27 września 2008(dostęp 20 maja 2018 )
  9. „  Fundusz hedgingowy, któremu doradzał Nassim Taleb zarobił w tym tygodniu 1 miliard dolarów  ” , na Business Insider France (dostęp 21 maja 2018 r. )
  10. „  Antykruchy” fundusz hedgingowy Taleb zarabia 1 miliard dolarów w Czarny Poniedziałek – Les Echos  ”, na www.lesechos.fr (dostęp 20 maja 2018 r. )
  11. "  Nassim Nicholas Taleb, dzikus finansów  " , na Le Monde.fr ,20 listopada 2007 r.
  12. Benoît Mandelbrot , „  Nowe formy przypadku w naukach  ”, Ekonomia Stosowana , Paryż, ISMEA, tom.  26.1973, Bez kości  2/4,1973, s.  307-319 ( ISSN  0013-0494 )
  13. Statystycy mówią o ryzyku ruiny, aby przywołać fakt, że pokrycie 40-milionowej łodzi o milionowym ryzyku zatonięcia nie mogło być pokryte 40 euro, a nawet 400 000. Zobacz artykuł reasekuracja
  14. Haug, EG i Taleb, NN (2011). Traderzy opcji stosują (bardzo) wyrafinowaną heurystykę, nigdy formułę Blacka – Scholesa – Mertona. Journal of Economic Behaviour & Organisation, 77 (2), 97-106
  15. Mandelbrot, B. i Taleb, NN (2005). Jak guru finansów popełniają błędy. Magazyn Fortune, 11 lipca.
  16. "  Taleb mówi , że inwestorzy powinni pozwać panel Nobla za straty  " , na stronie www.bloomberg.com ,8 października 2010(dostęp 14 lutego 2020 r. )
  17. (w) Nassim Nicholas Taleb , „  NUDGE SINISTER: Jak ekonomia behawioralna jest niebezpiecznym werbalizmem”. Projekt, który zakończy się umieszczeniem Nudgevillain @R_Thaler na jego miejscu. Wypełnianie matematyki progressively.pic.twitter.com/zhJcYOyrZj  ” , @nntaleb , 2019t05: 16 (dostęp 14 lutego 2020 r. )
  18. (w) Nassim Nicholas Taleb , „  Paul Krugman @paulkrugman pozostaje najlepszym argumentem za zawieszeniem „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel”. https: //twitter.com/greta/status/1110126131557085185 …  ” , W @nntaleb ,25 marca 2019 r.(dostęp 14 lutego 2020 r. )
  19. (w) Nassim Nicholas Taleb , „  Nie widziałem nikogo Podaj argument, dlaczego Joseph Stiglitz jest społecznie użyteczny. https: //twitter.com/business/status/940577170182696960 ...  ” na @nntaleb , 2017t02: 28 ( obejrzano 14 lutego 2020 )
  20. (w) Nassim Nicholas Taleb , „  IQ to pseudonaukowe w dużej mierze oszustwo  ” na Medium ,28 grudnia 2019 r.(dostęp 14 lutego 2020 r. )
  21. Taleb, NN i Douady, R. (2015). O super-addytywności i błędach estymacji wkładów kwantylowych. Physica A: Mechanika statystyczna i jej zastosowania, 429, 252-260.
  22. Cirillo, P. i Taleb, NN (2016). O właściwościach statystycznych i ogonie ryzyka konfliktów zbrojnych. Physica A: Mechanika statystyczna i jej zastosowania, 452, 29-45.
  23. Cirillo, P. i Taleb, NN (2016). Spadek gwałtownych konfliktów: co naprawdę mówią dane?. Fundacja Nobla, Sprawy pokoju, w przygotowaniu.
  24. „  Nassim Nicholas Taleb: „Europa nie ma problemu z imigracją, ale z niektórymi imigrantami”  ” , na Atlantico.fr (dostęp 14 lutego 2020 r. )
  25. "  Nassim N. Taleb:" To dzięki indywidualnemu szaleństwu przedsiębiorca sprawia, że ​​firma funkcjonuje "  " , na La Tribune (dostęp 14 lutego 2020 r. )
  26. "  " Playing your skin " autorstwa Nassima Nicholasa Taleba  " , na kontrapunktach ,31 grudnia 2018 r.(dostęp 14 lutego 2020 r. )
  27. Daniel Kahneman , „How Could You Not Include…” (wersja archiwum internetowego z 29 marca 2009 r. ) , o polityce zagranicznej ,2008
  28. Aaron Brown , „  Silny język o czarnych łabędziach  ”, The American Statistician , tom.  61, n o  3,1 st sierpień 2007, s.  195-197 ( ISSN  0003-1305 , DOI  10.1198 / 000313007X220011 , przeczytane online , dostęp 14 lutego 2020 )
  29. Robert Lund , „  Zemsta białego łabędzia  ” , „ American Statistician” , tom.  61, n o  3,1 st sierpień 2007, s.  189–192 ( ISSN  0003-1305 , DOI  10.1198 / 000313007X219374 , przeczytane online , dostęp 14 lutego 2020 )
  30. (w) „  Dlaczego autor Nassim Nicholas Taleb jest publicznym myślicielem idealnym dla epoki Trumpa  ” na stronie www.newstatesman.com (dostęp 14 lutego 2020 r. )
  31. (w) Nassim Nicholas Taleb, „  Korzenie niesprawiedliwości: czarny łabędź w sztuce i literaturze  ” , Journal of the International Comparative Literature Association,listopad 2004(dostęp 18 października 2013 )
  32. (w) „  A New Heuristic Measure of Fragility and Tail Risks: Application to Stress Testing  ” , Social Science Electronic Publishing (dostęp 18 października 2013 )

Zobacz również

Powiązane artykuły

Linki zewnętrzne